Welcome to Wajibstat Analysis Jibvela17...

NEW WAJIBSTAT ANALYSIS IS COMING***

Rabu, 11 September 2013

UJI KECOCOKAN/KELAYAKAN STRUCTURAL EQUATION MODELLING/SEM (Absolute Fit Measures, Incremental Fit Measures dan Parsimony Fit Measures)



UJI KECOCOKAN/KELAYAKAN STRUCTURAL EQUATION MODELLING/SEM
(Absolute Fit Measures, Incremental Fit Measures dan Parsimony Fit Measures)

Siang sobat semuaaa.. Apa kabarnya nih soob? Moga sehat, sukses dan luar biasa ya sooob.. Amiiiin.. Oke deh, setelah sebelumnya kita udah bahas tentang pemahaman konsep awal metode analisis SEM (measurement & structural model dan prosedur analisis SEM dengan software Lisrel), maka kali ini kita bakal ngelanjutin lagi dengan uji kecocokan/kelayakan model SEM. Yaap langsung aja soob tanpa basa-basi kita masuk ke topik bahasan hehehe... 

Sebenarnya ada beberapa langkah untuk menguji layak tidaknya suatu model SEM. Pertama, kita bisa uji dengan memperhatikan apakah ada nilai taksiran yang rusak atau everything gonna be alright hehehe... Nilai rusak ini bisa terjadi pada bagian structural model atau bagian measurement model. Umumnya, identifikasi suatu kerusakan nilai taksiran bisa dilihat dari nilai varians error yang bernilai negative, nilai standardized (loading factor) yang lebih besar atau terlalu mendekati 1 dan standard error yang dihasilkan sangat besar. 

   Nah, selanjutnya kita bisa melakukan uji kecocokan sebuah model dari sisi fit indicesnya. Fit indices dalam analisis model SEM bisa diurai jadi tiga bagian nih soob yaitu absolute fit measures, incremental fit indices dan parsimony fit indices. Ayoo kita bahas satu per satu dulu yaaa..

Absolute Fit Measures
Nah, untuk absolute fit measures ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa menjadi acuan untuk uji kelayakannya namun yang umumnya mutlak harus terpenuhi adalah nilai RMSEA dan nilai Likelihood Ratio Chi Square Statistics. Ayoo kita masuk ke pembahasan acuan absolute fit measures dulu yaaa..  
Ø    Likelihood Ratio Chi Square Statistics (LRCS)
Nah, LRCS ini adalah alat ukur yang paling penting dalam menguji model keseluruhan. Nilai Chi Square yang besar (sifatnya relatif terhadap derajat kebebasan) menunjukkan adanya perbedaan antara matrik input terhadap matrik hasil estimasi (matrik input bisa korelasi atau kovarians).  

Biasanya peneliti lebih memilih matriks korelasi dibandingkan matriks kovarians. Jika dalam penelitian sobat pakai beberapa variabel yang punya satuan yang berbeda-beda katakanlah upah gaji (rupiah) dan jumlah tenaga kerja (orang), maka kondisi perbedaan satuan akan membuat perbedaan rentang varians kovarians yang besar.

Naaah, kalau sobat pakai input matriks kovarians, maka dalam program/software yang menjadi prioritas utama adalah yang memiliki variabel-variabel dengan varians kovarians yang besar sedangkan variabel lainnya diabaikan padahal variabel-variabel yang memiliki varians kovarians tersebut belum tentu baik menggambarkan hubungan dalam model setelah dikaitkan kembali dengan teori-teori yang membangun model. Inilah alasan bagi banyak peneliti untuk menggunakan matriks korelasi sebagai matriks input untuk model SEM.

Yaaap lanjut lagi deh.. Naaah p- value dari statistic chi square diharapkan lebih besar dari 0,05 ya sooob.. Ketentuan ini bisa sobat baca di berbagai literatur SEM yang salah satunya adalah buku Econometrics karangan Hair,et al. Jika nilai statistik Chi Squarenya lebih dari 0,05 berarti uji statistik chi square tidak signifikan, kita akan menerima hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa model sudah fit dengan data. Naah, bila uji chi square sudah tidak signifikan, ini berarti bahwa matrik input dengan matrik hasil estimasi tidak berbeda sehingga model yang sobat nanti ajukan sudah cocok/fit dengan data.

Next, kita bicara tentang kekurangan dari statistic chi square. Dari rumus kita bisa lihat bahwa nilai statistik chi square ini masih dipengaruhi oleh jumlah sample yang terlalu besar atau terlalu kecil atau dengan kata lain statistic chi square sensitif terhadap jumlah sampel. Kalau jumlah sampel terlampau besar, maka akan menaikkan nilai statistik chi square sehingga nilainya semakin lebih besar dari nilai chi square tabel. Resikonya peluang untuk menolak hipotesis nol (model tidak fit) menjadi semakin besar. Jadi, dalam buku Hair et al, disarankan jumlah sampel efektif berkisar antara 100 sampai 200. Yaap sampai disini saya harap sobat masih bisa ngikutin yaa hehehe..
 
Ø    Noncentrality and Scaled Noncentrality Parameter
Noncentrality Parameter (NCP) dan Scaled Noncentrality Parameter (SNCP) adalah dua ukuran statistik yang sebagai alternatif dalam mengatasi kelemahan statistic chi square. Tidak ada acuan yang pasti mengenai nilai NCP untuk mengatakan bahwa model yang diujikan cocok, hanya saja beberapa literatur menyatakan bahwa semakin kecil nilai NCP dan SNCP maka akan semakin baik. 

Ø    Goodness of fit Index (GFI)
GFI juga merupakan sebuah nilai yang disediakan Lisrel, sama halnya dengan NCP dan SNCP, GFI tidak memiliki acuan signifikansi. Akan tetapi sebuah model dikatakan sudah fit terhadap data bila nilai GFI mendekati 1 dan buruk apabila mendekati 0.

Ø    Root Mean Square Residual (RMR)
RMR adalah akar dari rata rata kuadrat error yang menunjukan besar perbedaan antara matrik input dengan matrik hasil estimasi. Nilai RMR yang lebih kecil dari 0,05 dikatakan sudah menunjukkan kalau model sudah fit
 
Ø    Root mean Square Error of Approximation (RMSEA)
RMSEA adalah ukuran statistik yang wajib dipenuhi dalam uji kecocokan model. Nah, nilai RMSEA dikatakan bagus bila nilainya lebih kecil dari 0.05, reasonable jika lebih kecil dari 0.08 dan di luar nilai itu RMSEA buruk dan belum terpenuhi untuk uji absolute fit indices/measurenya.

Incremental Fit Measures
Next, setelah kita bahas tentang uji absolute fit, kita masuk ke ukuran tambahan (incremental fit indices/measure). Jika beberapa dari ukuran incremental ini terpenuhi, maka umumnya dikatakan bahwa uji kecocokan model dengan incremental sudah terpenuhi sooob hehehe..Apa-apa aja tuh ukuran-ukuran dalam incremental fit? Naah, mari kita bahas satu per satu ya sooob..

Ø    Adjusted Goofness of fit Index (AGFI)
AGFI merupakan statistik GOF yang mirip dengan GFI, perbedaanya bahwa AGFI ini sudah disesuaikan dengan nilai derajat bebasnya. Model dengan nilai AGFI minimal 0.9 dapat dikatakan sebagai model yang baik.

Ø    Non Normed Fit Index (NNFI / Tucker Lewis Index)
NNFI adalah nilai yang membandingkan model yang sedang kita uji dengan null modelnya.  Model dikatakan baik bila nilai NNFI nya minimal 0.9

Ø    Normed Fit Index (NFI)
NFI hampir mirip dengan NNFI, hanya saja untuk NFI ini memiliki rentang dari 0 hingga 1, nilai NFI yang mendekati 0,9 mengindikasikan model yang baik.

Naaah, selain beberapa statistik untuk incremental fit, ada juga beberapa statistic GOF lainya, yaitu Relatife Fit Index (RFI), Incremental Fit Index (IFI), dan comparative Fit Index (CFI). Ketiga statistic tersebut menunjukan perbandingan antara model yang diuji dengan model null, dengan rentang nilai 0 hingga 1 dan model dikatakan baik bila nilai mendekati 0,9.

Parsimonious Fit Measures
Selanjutnya kita masuk ke bagian uji kecocokan model dari sisi kesederhanaan model. Nah, jika salah satu dari ukuran parsimonious fit ini sudah terpenuhi, maka model dikatakan sudah fit. Apa aja ukuran-ukuran statistiknya? Yaap ayoo kita bahas satu per satu sooob hehehe.. Semangaaat..

Ø    Parsimonious Normed Fit Index (PNFI)
Nilai PNFI sebenarnya adalah nilai NFI yang sudah dimodifikasi/diutak atik. Pada PNFI, perludiperhatikan nilai derajat kebebasan yang digunakan untuk mencapai kecocokan model. Semakin besar nilai PNFI, maka model menjadi semakin baik. Nilai PNFI juga dapat digunakan untuk tujuan membandingkan dua model. Jika selisih/perbedaannya mencapai 0.06 sampai 0.09, maka dikatakan perbedaan kedua model tersebut signifikan.

Ø    Parsimonious Goodness of fit Index (PGFI)
PGFI memodifikasi nilai GFI yaitu dengan memperhatikan berapa jumlah/banyaknya variabel laten yang dibentuk dalam model. Nilai PGFI berada dalam rentang 0 sampai 1. Nilai yang lebih tinggi menunjukan model yang baik. 

Ø    Akaike Criterion Information (AIC) dan Consistent AIC (CAIC)
    AIC dan CAIC digunakan kalau kita bertujuan untuk membandingkan beberapa model dimana nilai yang lebih kecil menunjukan model yang lebih baik. Sebuah model dikatakan baik bila nilai model AIC lebih kecil daripada nilai independent AIC dan Saturated AIC. Aturan main yang sama juga berlaku untuk CAIC

Nah, karena tadi saya sudah bahas gambaran ukuran-ukuran statistik untuk absolute fit measure, incremental fit measure dan parsimony fit measures, maka kalau sobat ingin mendalami kembali ukuran-ukuran statistik dengan penurunan rumus-rumus yang relatif rumit, maka saya sarankan sobat membaca berbagai working paper atau mencari buku-buku yang mengupas lebih dalam jenis-jenis ukuran statistik ini hehehe... 

Oiya satu hal yang lagi yang perlu sobat pahami bahwa analisis dengan SEM tidak concern kepada model yang terbentuk (koefisien-koefisien model) tetapi lebih ke arah terbukti tidaknya teori-teori yang sudah kita pakai dalam membangun hipotesis di dalam kasus yang terjadi dalam penelitian kita.

Yaaap, sampai disini dulu ya sooob bahasan tentang uji goodness of fit pada model SEMnya. Silahkan sobat baca pelan-pelan dulu dan pahami dulu berbagai fit indices measurement yang sudah dipaparkan di atas. Tetap semangat dan jangan patah semangat yaa hehehe.. Selalu ada jalan kalau kita mau berusaha.. Harus selalu punya semangat untuk bisa... Oke deeh, tetap kunjungi blog kita ini karena masih banyak analisis yang akan kita kupas dalam blog ini,, Semoga bermanfaat.. Salam damai, salam sukses dan tetap jaya :)

Description: UJI KECOCOKAN/KELAYAKAN STRUCTURAL EQUATION MODELLING/SEM (Absolute Fit Measures, Incremental Fit Measures dan Parsimony Fit Measures) Rating: 4.5 Reviewer: wajibman sitopu - ItemReviewed: UJI KECOCOKAN/KELAYAKAN STRUCTURAL EQUATION MODELLING/SEM (Absolute Fit Measures, Incremental Fit Measures dan Parsimony Fit Measures)

Selasa, 10 September 2013

KONSEP PENTING PEMAHAMAN PENGGUNAAN METODE ANALISIS STATISTIK STRUCTURAL EQUATION MODELLING (SEM) (Measurement & Structural Model dan Prosedur amalisis SEM dengan software Lisrel)


KONSEP PENTING PEMAHAMAN PENGGUNAAN METODE ANALISIS STATISTIK STRUCTURAL EQUATION MODELLING (SEM)
(Measurement & Structural Model dan Prosedur amalisis SEM dengan software Lisrel)


Malam sobat semua.. Wah gimana nih kabarnya sooob? Semoga baik, sehat dan sukses selalu yaaa hehehe.. Wah wah udah agak lama nih belum ngeposting lagi soob.. Maklumlah lagi ada sedikit kerjaan ya soob.. :)
 
Okeee deh, kali ini kita akan ngebahas  teknik analisis yang cukup tersohor di dunia statistik yaitu analisis structural equation modelling atau biasa disebut dengan analisis SEM. Naaah, sebelum kita bicarakan analisis ini, sangat dianjurkan sobat paham terlebih dahulu paham tentang teknik analisis faktor (confirmatory factor analysis/CFA) dan analisis jalur (path analysis). Kedua teknik ini sudah pernah saya bahas pada postingan-postingan saya sebelumnya. Untuk analisis faktor sobat bisa baca dengan klik disini sedangkan untuk analisis jalur, sobat bisa baca disini.

Naaah, seperti yang kita tahu bahwa analisis faktor merupakan sebuah teknik analisis statistik yang pre estimate. Maksudnya? Naah, jadi nalisis faktor sering dipakai sebelum menggunakan analisis lanjutan untuk estimasi seperti analisis regresi (OLS), analisis jalur,  dan lain-lain. Sekedar ngingetin aja ya sooob, dalam analisis faktor ini kita melakuakn reduksi dimensi variabel. Syarat-syarat seperti rasio kecukupan data (KMO), uji korelasi dengan Bartlet dan nilai MSA per variabel harus benar-benar penting sobat perhatikan dan penuhi sebagai syarat penting untuk menggunakan analisis faktor. Nah, dari hasil reduksi variabel analisis faktor, kita melanjut ke analisis selanjutnya, misalnya kita lanjutkan dengan analisis jalur untuk memperoleh model estimasi.

Dalam analisis jalur, kita bisa lihat bagaimana pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) dari variabel laten eksogen ke endogen. Dalam analisis jalur, biasanya digunakan variabel perantara (moderating/intervening variable) yang menjadi penghubung pengaruh variabel laten eksogen ke variabel endogen. Nah, keberadaan variabel perantara ini secara eksplisit menunjukkan kalau suatu variabel laten eksogen ternyata memiliki pengaruh yang tidak langsung terhadap suatu variabel laten endogen.

Jika dalam penelitian, kita melakukan analisis faktor dulu baru melangkah ke analisis jalur (dua kali teknik analisis), tampaknya cukup merepotkan ya sooob hehehe. Yaaap karena teknik analisisnya kita jalankan satu per satu alias parsial. Nah, disinilah awal mula pemikiran tentang bagaimana melakukan teknik analisis yang langsung berjalan serentak (simultan) yaitu analisis faktor dan jalur dijalankan langsung secara bersamaan. Disinilah cikal bakal lahirnya suatu teknik analisis yang menjadi sebuah payung untuk dua buah teknik analisis sekaligus, perkenalkan namanya adalah analisis structural equation modelling (SEM).

Untuk memudahkan pemahaman, berikut saya berikan ilustrasi sebuah penelitian thesis dengan teknik analisis SEM (sebelum di re-faktor dan modifikasi ulang/modification indices). Dengan ilustrasi ini,  semoga bisa lebih memudahkan sobat untuk memahami konsep dan prosedur teknik analisis SEM.


Dalam analisis SEM, kita mengenal dua buah model yaitu model pengukuran (measurement model) dan model struktural (structural model). Model pengukuran menggambarkan hubungan antara variabel manifest/indikator dengan variabel laten/konstruknya. Dari model pengukuran ini, kita bisa tahu nih sob berapa nilai loading factor (seperti dalam analisis faktor/CFA) yaitu seberapa besar variabel laten/konstruk yang baru terbentuk mampu mencerminkan masing-masing variabel manifest/indikatornya.  Biasanya, nilai loading factor  minimal yang biasa dianjurkan untuk dipakai adalah yang nilainya tidak kurang dari 0,6 atau 0,7.

Selanjutnya, kita bicara tentang model struktural. Nah, dalam model ini, kita bisa melihat seberapa besar pengaruh dari variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen atau pengaruh antar sesama variabel endogennya. Jadi, sudah jelas kalau dalam model struktural ini, kita bicara tentang besarnya pengaruh ya sooob hehehe..

Variabel laten eksogen adalah variabel yang tidak diprediksi oleh variabel variabel laten lain. Misalnya, untuk contoh penelitian ini, variabel eksogenya adalah mudah dan manfaat (lihat kembali ilustrasi di atas sooob).

Variabel endogen adalah variabel yang menjadi variabel dependen yang diprediksi oleh variabel laten lain. Untuk contoh diatas, variabel endogenya adalah sikap, minat dan puas. Sebelumnya terimakasih banyak disampaikan buat mas Mahendra Sakti atas perijinan penggunaan thesisnya (sudah selesai disidangkan) untuk dipakai dalam postingan SEM di blog wajibstat ini. Makasih banyak ya mas Hendra :)

Buat sobat yang masih awam dengan Lisrel berikut saya gambarkan sedikit tentang aplikasi analisis SEM dengan program Lisrel yaaa.. Saya anjurkan, jika sobat pakai variabel indikator yang banyak, maka sobat silahkan cari atau beli software Lisrel full version yaaa karena untuk software Lisrel student version, jumlah variabel manifest dibatasi hanya sampai 16 buah saja, artinya kalau sobat punya lebih dari 16 variabel untuk diteliti, maka yang student version tidak bisa dipakai sooob. Heeemh, makanya saya anjurkan sobat pakai yang full version yaaa hehehe..

Okeee deh, lanjut sooob.. Naaah, dalam program software Lisrel, untuk variabel laten eksogen ditandai dengan bentuk oval yang berwarna hijau muda sedangkan untuk variabel laten endogennya ditandai dengan bentuk oval yang berwarna kuning. Yaap, silahkan dilihat-lihat dulu gambar yang saya buat barusan. Naaah, yang berbentuk persegi panjang adalah variabel indikator/manifest. Untuk variabel indikator eksogen ditandai dengan persegi panjang berwarna abu-abu sedangkan untuk variabel indikator endogen ditandai dengan persegi panjang berwarna biru muda.
Nah selanjutnya kita masuk ke bagian langkah-langkah penelitian SEM dengan software Lisrel.
1  1.) Penelitian SEM butuh dasar teori yang sangat kuat.
Nah hal ini harus sobat sadari betul yaaa.. Sobat harus punya dasar teori yang sangat kuat baik dari beberapa literatur buku, jurnal-jurnal ilmiah dan penelitian-penelitian serupa sebelumnya. Dalam menentukan arah hubungan variabel laten ke variabel laten lainnya perlu didasarkan pada teori yang sudah teruji. Hal yang sama berlaku juga saat sobat menentukan apa-apa saja indikator-indikator/variabel-variabel manifest yang dipakai sebagai pembentuk variabel laten/konstruk.
    2.) Membentuk diagram jalur (path diagram)
Nah nanti kalau kita udah masuk ke bagian program, sobat akan membentuk sebuah path diagram. Diagram jalur ini berisi model pengukuran dan model struktural jalur. Dalam Lisrel pembentukan diagram ini mudah kok sooob hehehe.. Jadi intinya diagram jalur ini adalah diagram yang menampilkan hubungan yang lengkap dari sekelompok konstruk.
  
    3.)Input data dan setting variabel
Setelah diagram jalur terbentuk, baru nih kita input data untuk penelitian. Untuk input data variabel indikator/manifest, kita gak perlu repot-repot menginput satu per satu. Sobat bisa tinggal memanggil data penelitian yang sudah disimpan dalam format .sav (SPSS). Tau dooong kalau SPSS yaa hehehe.. Next, sobat masuk ke proses setting variabel indikator dan variabel laten. Untuk variabel laten, sobat silahkan input manual nama kelima buah variabel laten (eksogen dan endogen) ke dalam program. Cuma nama variabel laten, jadi gak ribet sooob hehehe
  
    4.) Dragging variabel dan pembuatan panah jalur
Langkah selanjutnya kita mendrag variabel manifest dan variabel laten ke dalam path diagram. Heemmhh, disarankan sobat bisa menyusun variabel-variabelnya dengan rapi yaaa lalu sobat buatkan panah jalurnya. Nah, proses ini sudah pernah dijelaskan dalam postingan sebelumnya yaitu Confirmatory Factor Analysis dengan Lisrel. Silahkan sebelum melangkah lebih jauh, sobat bisa mampir disini buat baca-baca.
 
    5.) Running Program SEM, cek besarnya nilai standardized residual (nilai loading factor), nilai signifikansi t dan besarnya pengaruh.
 
    6.) Re-factor
Teknik ini sangat penting kalau ada nilai loading factor di bawah 0,6 atau 0,7. Untuk yang di bawah syarat, silahkan sobat buang variabel manifest/indikator yang nilainya di bawah 0,6 atau 0,7. Next, running ulang program sampai langkah kelima. Kedengarannya aja ribet soob, tapi kalau udah terbiasa, lebih ribet kok hahahaha..
   7.) Perhatikan nilai fit indices untuk uji kelayakan model yang sudah terbentuk.
Dalam hal ini, kita bisa menguji kelayakan model dari absolut fit indices, incremental fit indices dan parsimony fit indices. Terkait ketiga macam fit indices ini akan dijelaskan lebih lanjut.
   8.) Modifikasi model
Teknik ini sangat penting jika pada uji kelayakan model, khususnya pada absolut fit indices (nilai RMSEA dan Chi Square) dan beberapa indeks dalam incremental indices masih belum terpenuhi.

Yaaap oke deh sooob, sampai disini dulu tulisan kali ini, selanjutnya pelan-pelan kita akan masuk ke analisis lanjutan dengan contoh kasus penelitian structural equation modelling. Semoga bermanfaat buat sobat semua yaaa.. Tetap semangat ya soob belajarnya.. Harus ada semangat untuk bisaaaa.. Salam damai dan sukses selalu :)

Description: KONSEP PENTING PEMAHAMAN PENGGUNAAN METODE ANALISIS STATISTIK STRUCTURAL EQUATION MODELLING (SEM) (Measurement & Structural Model dan Prosedur amalisis SEM dengan software Lisrel) Rating: 4.5 Reviewer: wajibman sitopu - ItemReviewed: KONSEP PENTING PEMAHAMAN PENGGUNAAN METODE ANALISIS STATISTIK STRUCTURAL EQUATION MODELLING (SEM) (Measurement & Structural Model dan Prosedur amalisis SEM dengan software Lisrel)